Programa de Especialización en Finanzas Cuantitativas y Valoración de derivados
IEB - Instituto de Estudios Bursátiles-
Imparte:
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Modalidad:Presencial-Streaming
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Precio:Consultar rellenando el formulario
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Comienzo:Consultar rellenando el formulario
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Lugar:c/ Alfonso XI, nº 6
Madrid 28014
España -
Duración:145 Horas
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Titulación:Una vez superes todos los requisitos y pruebas del programa, obtendrás el título de Especialista en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados, expedido por IEB.
Presentación
El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan. Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años.
Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.
Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.
Dirigido
Directores Financieros | Analistas de riesgos | Analistas de inversiones | Consultores financieros y estratégicos | Analistas financieros | interesados en conocer en detalle el funcionamiento de los productos derivados
Objetivos
El objetivo de este curso es capacitar al alumno para comprender y desarrollar la valoración de derivados, así como su gestión en términos de riesgos.
Programa
CURSOS DE HOMOGENEIZACIÓN:
1. Matemáticas
2. Introducción a R y Pyrhon
DESARROLLO DEL CURSO:
1. Presentación e Introducción
2. Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
3. Futuros y Forwards
4. Opciones Financieras
5. Modelos de Valoración de Opciones
6. Sensibilidad de las Opciones
7. Estrategias de Derivados:
a. Construcción
b. Evaluación de Resultados
c. Performance de Sensibilidades
8. Opciones Exóticas
9. Volatilidad Histórica
10. Volatilidad como Activo
11. Renta Fija
12. Duración y Convexidad
13. Derivados de tipo de Interes
a. Construcción
b. Cálculo
c. Largo Plazo
14. Swaps
15. Caps, Floors y Collars
16. Swaption
17. Derivados de Crédito
18. Derivados sobre Divisas
19. Derivados sobre Commodities
20. Control del riesgo: Value At Risk
21. FRTB: Cálculo y Definiciones
22. XVAs
23. Productos Estructurados y Coberturas
24. Contabilidad de Derivados
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