Universitat Autònoma de Barcelona - UAB

Postgrado en Matemáticas para los Instrumentos Financieros

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Cerdanyola del Vallès
  • Precio:
    Información no disponible
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    Bloc F, Local 1, Vila Universitària, Campus de la UAB
    Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 08193
    España
  • Duración:
    40 ECTS
  • Idioma:
    El Master se imparte en Catalán y Castellano
  • Titulación:
    Postgrado en Matemáticas para los Instrumentos Financieros.

Presentación

El desarrollo de una nueva tecnología de valoración y cobertura de opciones financieras, y más en general, de transferencia del riesgo, a partir de los años 70, impulsó la creación de los mercados de derivados y en general, revolucionó el mundo de las finanzas.

Desde los años 90, las entidades financieras tienen una necesidad creciente de analistas cuantitativos, en particular matemáticos. La diplomatura en Matemáticas para los Instrumentos Financieros surgió para dar respuesta a esta demanda y ayudar a los jóvenes licenciados en matemáticas, o en otras titulaciones pero con talento matemático, a adquirir el lenguaje y las herramientas matemáticas para incorporarse como analistas cuantitativos a las grandes entidades financieras de nuestro país.

Durante todos los años que la diplomatura lleva en funcionamiento ha cumplido estos objetivos con mucho éxito y actualmente estamos muy bien considerados entre las entidades financieras de Cataluña.

Objetivos

Capacidad de análisis y modelización de datos financieros
Capacidad para gestionar una cartera
Capacidad para calcular precios y coberturas de productos derivados
Capacidad para trabajar en gestión integrada del riesgo

Programa

La diplomatura de postgrado en Matemáticas para los Instrumentos Financieros consta de formación de un curso académico de duración sobre:

Productos y mercados financieros
Seguros y finanzas
Estrategias financieras, programación,
Series temporales
Estadística Multivariant y de Valores extremos
Programación
Econometría,
Cálculo estocàstic,
Ecuaciones en derivadas parciales,
Gestión de carteras, de riesgos y de derivados.

Salidas profesionales

Bancos y otras entidades financieras
Consultorías financieras
Compañías de seguros
Bolsa y mercados financieros

Competencias

Dominar el funcionamiento y el lenguaje de los mercados financieros
Conocer y utilizar de forma avanzada la Estadística y la Econometría
Conocer y utilizar la programación en Visual Basic
Tener conocimientos avanzados de procesos estocásticos y series temporales
Conocer métodos de resolución analítica y de resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales
Comprender el funcionamiento de los seguros
Disfrutar de experiencia en gestión de carteras
Tener experiencia en gestión del riesgo
Demostrar experiencia en gestión de derivados

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros masters de...