Presentación

Desde el año 2000 el IEB ofrece el el único Master íntegramente orientado al área de los Productos Derivados. Desde finales de los 80, las Opciones y los Futuros se han convertido en la piedra angular de los mercados financieros. Hemos podido comprobar como el proceso de convergencia hacia la moneda única ha ocasionado un importante descenso de los tipos de interés, que finalmente se ha traducido en un menor atractivo de los productos de inversión tradicionales.

Como consecuencia de ello, los diferentes Bancos de Inversión se han lanzado a la búsqueda de alternativas de inversión imaginativas a través de la utilización de productos derivados (Fondos Garantizados, Bonos y Depósitos Indiciados, Equity Swaps, Warrants, etc...). Este proceso implicará una mayor sofisticación de los productos financieros en los próximos años con el objetivo de buscar una mejor modulación entre el riesgo y el retorno para el inversor.

Requisitos

Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Objetivos

Por un lado, persigue que aquellas personas interesadas en introducirse en el mundo de los Productos Derivados lo logren a través del más riguroso y extenso Programa formativo de cuantos existen en España. Por otro lado, brinda la posibilidad de reciclarse a los profesionales de los mercados financieros hacia este nuevo tipo de instrumentos.
Finalmente, el Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las técnicas informáticas más avanzadas (hojas de cálculo, programación en lenguajes del tipo Visual Basic, etc...) que le permitan valorar diferentes tipos de Opciones y todo tipo de Estructuras, así como su posterior Control y Gestión.
En definitiva, se persigue que los asistentes que finalicen el Master sean capaces de ofrecer un elevado valor añadido a las entidades a las que pertenecen y sean capaces de gestionar y controlar los instrumentos financieros más complejos y sofisticados que existen en la actualidad.

Programa

Módulo 1. Fundamentos de los Productos Derivados:
Presentación e Introducción del Programa Master
Fundamentos de Opciones y Futuros

Módulo 2. Fundamentos Estadísticos y Matemáticos de los Productos Derivados:
Estadística aplicada a los Productos Derivados
Matemáticas aplicadas a los Productos Derivados

Módulo 3. Valoración de Opciones:
El Significado de la Opción en el entorno Black-Sholes
Aproximación y derivación del modelo de Black-Sholes
Técnicas de simulación de Montecarlo

Módulo 4. Sensibilidades y Estrategias de Gestión de Productos Derivados:
Análisis y valoración de las sensibilidades de una Opción
Paridad entre el Activo Subyacente
Estrategias con Productos Derivados

Módulo 5. Opciones Exóticas:
Las Opciones Exóticas

Módulo 6. Productos Derivados sobre Renta Variable:
Los Mercados de Opciones y Futuros sobre Renta Variable
Construcción y gestión dinámica de una cartera de productos derivados sobre Renta Variable
Inicio de la Simulación de Productos Derivados sobre Renta Variable.
Construcción de Productos Estructurados sobre Renta Variable

Módulo 7. Productos Derivados sobre Renta Fija:
Aspectos fundamentales de la Renta Fija
Mercado de Swaps
Los mercados de Opciones y Futuros sobre Renta Fija
Construcción y Gestión Dinámica de una Cartera de Productos Derivados sobre Renta Fija
Inicio de la Simulación de Productos Derivados sobre Renta Fija.
Construcción de Productos Estructurados sobre Rnta Fija

Módulo 8. Productos Derivados sobre Divisas:
Los Mercados de Opciones y Futuro sobre Divisas
Construcción de Productos Estructurados sobre Divisas

Módulo 9. Control de Riesgos:
Medición y Control de Riesgos de Mercado
Medición y Control del Riesgo de Crédito

Módulo 10. Productos Derivados en las Instituciones de Inversión Colectiva:
El uso de los Productos Derivados por parte de las Instituciones de Inversión Colectiva.
Limitaciones del Mercado Español

Módulo 11. La Contabilidad y Fiscalidad de las Opciones y los Futuros:
Contabilidad de las Opciones y los Futuros
Fiscalidad de las opciones y los Futuros
General de Tributos.

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