• Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
    Febrero 2022
  • Lugar:
    c/ Alfonso XI, nº 6
    Madrid 28014
    España
  • Horario:
    V 17:00-21:00h + S 9:00-14:00h
  • Duración:
    500 Horas
  • Titulación:
    Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el Título de Máster en Auditoría y Riesgos Financieros, expedido por la Dirección Académica del IEB, como título propio.

Presentación

La cuidada selección de contenidos, profesores y alumnos, con el adecuado balance entre teoría y práctica, hacen que, desde 2008, este Máster sea el N.º1 del “Ranking 250 Másteres” del diario El Mundo, en la Sección Economía-Auditoría.

Aspectos destacables del Máster:
Identificación, medición y gestión de los riesgos financieros
Alta especialización en el sector financiero
Aplicación de Business Analytics en la gestión del riesgo
Profundización en técnicas financieras y en las Normas Nacionales e Internacionales de Información Financiera (NIIFs)
Acceso a información financiera en tiempo real. Bloomberg
Análisis de las fases y normas de la auditoría financiera (NIAs)
Claustro de profesores: Profesionales en activo altamente cualificados
Posibilidad de realizar alguno de nuestros Excellence Program

Los alumnos podrán de realizar un Excellence Program en universidades tan prestigiosas como The London School of Economics (Londres), The Wharton School (USA) y The Chinese University of Hong Kong (China).

Dirigido

Auditores Externos e Internos
Departamentos Financieros de Grandes Empresas y Entidades Financiera
Departamentos Financieros de Sociedades y Agencias de Valores e Instituciones de Inversión Colectiva
Departamentos de Gestión y Control de Riesgos
Licenciados, graduados e ingenieros interesados en desarrollar y potenciar su carrera en el ámbito de las finanzas, la gestión de riesgos, la contabilidad nacional e internacional y la Auditoría Financiera

Objetivos

El Máster en Riesgos Financieros y Auditoría tiene como objetivo proporcionar la formación más sólida a los profesionales en el ámbito de las finanzas y la auditoría financiera, la gestión de riesgos, las técnicas de business analytics y los retos de la digitaliz
La medición y gestión de los riesgos financieros
Tipología y valoración de instrumentos financieros (renta fija y variable, derivados, etc.)
Contabilidad y consolidación. Atención especial a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) emitidas por el IASB
Normas, procesos y técnicas de auditoría financiera Particularidades relacionadas con banca, seguros etc
Uso inteligencia artificial para la gestión del dato

Programa

MODULO 1. LAS FINANZAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO
1. La economía y las finanzas
2. Matemáticas financieras
3. Estadística aplicada a las finanzas
4. Introducción a los instrumentos financieros
5. Introducción a los instrumentos financieros derivado
6. Manejo Boomberg
7. Mercados financieros nacionales e internacionales
8. Introducción a la información financiera
9. Introducción a la Auditoría
10. Introducción Riesgos Financieros
11. Sistema Financiero y organismos reguladores (Banca, Seguros, Bolsa, etc.)
12. Ética en los mercados financiero

MÓDULO 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SU VALORACIÓN
1. Conceptos previos
1.1 Introducción a los tipos de interés
1.2 Qué clases de tipos de interés se observan en el mercado
1.3 Euribor / Libor / Eoni
1.4 Tipo de interés “libre de riesgo”
1.5 Tipos de interés cupón cero
1.6 Tipos de interés implícitos o forward
1.7 ETTI (estructura temporal de los tipos de interés)
1.8 Curvas de tipo de interés. Construcción de las distintas curvas

2. Instrumentos de renta fija
2.1 Tipos de instrumentos de renta fija
2.2 Valoración de instrumentos de renta fija
2.3 Duración y duración modificada
2.4 Obtención del spread de crédito
3. Instrumentos de renta variable
3.1 Tipos de instrumentos de renta variable
3.2 Introducción a la valoración de empresas
3.3 Métodos de valoración: descuento de flujos, múltiplos de EBITDA, etc.
4. Derivados sobre commodities, acciones, tipo de cambio, tipo de interés, etc.
4.1 Futuros / fowards y su valoración
4.2 Opciones y su valoración
4.3 Swaps y su valoración
5. Productos estruturados y opciones exóticas y su valoración
5.1 Black & Scholes
5.2 Montecarlo
6. Otros derivados y su valoración
6.1 CDSs y otros derivados de crédito
6.2 Ajustes XVA

MÓDULO 3. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
1. Análisis de la exposición a los distintos riesgos
2. Medidas de sensibilidad del riesgo de mercado
2.1 VaR / CFaR
2.2 Stress test
2.3 Movimientos lineales
2.4 Otras medidas de sensibilidad
3. Gestión riesgo volatilidad
3.1. Conceptos y modelos
3.2 Las griegas
4. La gestión del riesgo de crédito
4.1 Rating
4.2 Uso de derivados CDSs
4.3 Otros medios
5. Políticas de gestión del riesgo de mercado

MÓDULO 4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA
1. El IASB y las NIIF. EFRAG
2. El marco conceptual de las NIIF
3. Inmovilizado material (Propiedad Planta y Equipo (NIC 16) e Inversiones Inmoviliarias (NIC 40))
4. Existencias (NIC 2)
5. Arrendamientos (NIIF 16)
6. Contabilidad del impuesto de sociedades (NIC 12)
7. Moneda extranjera (NIC 21)
8. Consolidación y combinaciones de negocios (NIIF 3, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 27, NIC 28)
9. Reconocimiento de ingresos (NIIF 15)
10. Instrumentos financieros (NIIF 9)
11. Contabilidad de derivados y coberturas (NIIF 9)
12. Pasivo Capital (NIC 32)
13. Intangibles (NIC 38)
14. Provisiones y deterioro de valor (NIC 36, NIC 37)
15. Análisis de estados financieros
16. Fiscalidad. Normativa Impuesto sobre sociedades


MÓDULO 5. AUDITORÍA
1. Normas Técnicas de Auditoría
2. Fases de la auditoría
2.1 Planificación de la auditoría
2.2 Ejecución de la auditoría
2.3 Terminación y conclusiones
3. Evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos
4. Evidencia de auditoría
5. Tipos de pruebas de auditoría
5.1 Pruebas sustantivas
5.2 Revisión de procesos y controles
6. La materialidad. Medición y utilización
7. Utilización del trabajo de otros
8. Contenido del informe de auditoría
9. Especialidades entidades financieras y aseguradoras

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