• Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    18.500 €
  • Comienzo:
    Desde el 14/02/2020 hasta el 03/04/2021
  • Lugar:
    c/ Alfonso XI, nº 6
    Madrid 28014
    España
  • Horario:
    Viernes de 18.00 a 22.00 y Sábados de 9.15 a 14.00
  • Duración:
    501 Horas
  • Titulación:
    Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el Título de Máster en Auditoría y Riesgos Financieros, expedido por la Dirección Académica del IEB, como título propio.

Presentación

El Máster en Auditoría y Riesgos Financieros profundiza inicialmente en las áreas más relevantes de la auditoría financiera y en aspectos contables de importancia, para después cubrir en detalle el conocimiento de los productos financieros más utilizados, tanto en las entidades financieras como en las grandes empresas. También aborda los aspectos relacionados con los diferentes tipos de riesgos a los que hay que enfrentarse al operar en los mercados financieros, y que el auditor debe conocer a la perfección.

El Máster cuenta con la colaboración de las cuatro empresas más importantes del mundo en el área de la auditoría: Deloitte, EY, KPMG y PwC. El apoyo de dichas instituciones es de suma importancia, ya que colaboran impartiendo aquellos módulos del Programa Máster que están más orientados hacia las áreas de auditoría.

Para potenciar y complementar la formación obtenida en el Máster, IEB ha suscrito un acuerdo con la LSE Executive Education, que refuerza la formación impartida en Madrid con la estancia de los alumnos en Londres. Durante la semana de estancia, los alumnos no sólo recibirán clases de los profesores de la LSE, sino que tendrán acceso a profesionales de algunas de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

La estancia en la LSE tiene lugar en septiembre, y los alumnos interesados deben inscribirse durante el mes de mayo. La London School of Economics es una institución de referencia mundial, con 18 premios Nobel y alumnos de los 5 continentes.

Objetivos

Aprenderás a analizar y desarrollar los diferentes conceptos y metodologías que rigen este sector.

Además, no sólo profundizarás en conocimientos contables, sino también se dedicarán varios capítulos a estudiar en detalle los productos financieros más utilizados y en el análisis de riesgos.

Programa

MODULO 1. LAS FINANZAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO
1. La economía y las finanzas
2. Matemáticas financieras
3. Estadística aplicada a las finanzas
4. Introducción a los instrumentos financieros
5. Introducción a los instrumentos financieros derivado
6. Manejo Boomberg
7. Mercados financieros nacionales e internacionales
8. Introducción a la información financiera
9. Introducción a la Auditoría
10. Introducción Riesgos Financieros
11. Sistema Financiero y organismos reguladores (Banca, Seguros, Bolsa, etc.)
12. Ética en los mercados financiero

MÓDULO 2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SU VALORACIÓN
1. Conceptos previos
1.1 Introducción a los tipos de interés
1.2 Qué clases de tipos de interés se observan en el mercado
1.3 Euribor / Libor / Eoni
1.4 Tipo de interés “libre de riesgo”
1.5 Tipos de interés cupón cero
1.6 Tipos de interés implícitos o forward
1.7 ETTI (estructura temporal de los tipos de interés)
1.8 Curvas de tipo de interés. Construcción de las distintas curvas

2. Instrumentos de renta fija
2.1 Tipos de instrumentos de renta fija
2.2 Valoración de instrumentos de renta fija
2.3 Duración y duración modificada
2.4 Obtención del spread de crédito
3. Instrumentos de renta variable
3.1 Tipos de instrumentos de renta variable
3.2 Introducción a la valoración de empresas
3.3 Métodos de valoración: descuento de flujos, múltiplos de EBITDA, etc.
4. Derivados sobre commodities, acciones, tipo de cambio, tipo de interés, etc.
4.1 Futuros / fowards y su valoración
4.2 Opciones y su valoración
4.3 Swaps y su valoración
5. Productos estruturados y opciones exóticas y su valoración
5.1 Black & Scholes
5.2 Montecarlo
6. Otros derivados y su valoración
6.1 CDSs y otros derivados de crédito
6.2 Ajustes XVA

MÓDULO 3. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
1. Análisis de la exposición a los distintos riesgos
2. Medidas de sensibilidad del riesgo de mercado
2.1 VaR / CFaR
2.2 Stress test
2.3 Movimientos lineales
2.4 Otras medidas de sensibilidad
3. Gestión riesgo volatilidad
3.1. Conceptos y modelos
3.2 Las griegas
4. La gestión del riesgo de crédito
4.1 Rating
4.2 Uso de derivados CDSs
4.3 Otros medios
5. Políticas de gestión del riesgo de mercado

MÓDULO 4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NORMATIVA CONTABLE ESPAÑOLA
1. El IASB y las NIIF. EFRAG
2. El marco conceptual de las NIIF
3. Inmovilizado material (Propiedad Planta y Equipo (NIC 16) e Inversiones Inmoviliarias (NIC 40))
4. Existencias (NIC 2)
5. Arrendamientos (NIIF 16)
6. Contabilidad del impuesto de sociedades (NIC 12)
7. Moneda extranjera (NIC 21)
8. Consolidación y combinaciones de negocios (NIIF 3, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 27, NIC 28)
9. Reconocimiento de ingresos (NIIF 15)
10. Instrumentos financieros (NIIF 9)
11. Contabilidad de derivados y coberturas (NIIF 9)
12. Pasivo Capital (NIC 32)
13. Intangibles (NIC 38)
14. Provisiones y deterioro de valor (NIC 36, NIC 37)
15. Análisis de estados financieros
16. Fiscalidad. Normativa Impuesto sobre sociedades

MÓDULO 5. AUDITORÍA
1. Normas Técnicas de Auditoría
2. Fases de la auditoría
2.1 Planificación de la auditoría
2.2 Ejecución de la auditoría
2.3 Terminación y conclusiones
3. Evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos
4. Evidencia de auditoría
5. Tipos de pruebas de auditoría
5.1 Pruebas sustantivas
5.2 Revisión de procesos y controles
6. La materialidad. Medición y utilización
7. Utilización del trabajo de otros
8. Contenido del informe de auditoría
9. Especialidades entidades financieras y aseguradoras

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